Monte Carlo-metoder

For alternative betydninger, se Monte Carlo (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Monte Carlo)

Monte Carlo-metoder er statistiske værktøj, der er opkaldt efter det berømte Casino de Monte Carlo i Monaco og blev udviklet af bl.a. Stanislaw Ulam. Metoderne kendetegnes ved at være empiriske, i modsætning til teoretisk afledte. Metoderne består ofte af at udføre en eller anden handling mange gange, notere sig udfaldet, og derefter bruge fordelingen af udfald til at begrunde et udsagn om en sandsynlighed for en hændelse.

Monte Carlo-metoder blev i et berømt eksempel benyttet af en engelsk krigsfange under første verdenskrig til at bestemme værdien af pi ud fra statistik omkring udfaldene for hvordan en tilfældigt kastet nål faldt på et linjeret ark papir.

I computeralderen benyttes Monte Carlo-metoder i stigende grad til evaluering af sandsynligheder i tilfælde hvor den formelle – eller formelbaserede – repræsentation ikke er gyldig, og hvor simulering af en kaotisk proces er nødvendig.

Monte Carlo-metoder kan også benyttes til evaluering af numeriske integraler hvor integrationen er svær men evalueringen af integranden er nemmere.